Chỉ báo ATR là gì và cách sử dụng ra sao là vấn đề được nhiều nhà đầu tư quan tâm trong quá trình giao dịch Forex, ATR được phát triển bởi Wilder.
Trong khi thiết lập các chỉ số của mình, J. Welles Wilder đã phát hiện ra rằng việc hoàn toàn tập trung vào phạm vi hàng ngày khá đơn giản như một thước đo biến động, do cách hàng hóa thường giới hạn lên hoặc giới hạn xuống, hoặc sự khác biệt về giá so với cuối ngày hôm trước.
Tìm hiểu Chỉ báo ATR là gì?
Chỉ báo “Phạm vi thực trung bình”, hoặc “ATR”, được phát triển bởi J. Welles Wilder để đo lường sự biến động của sự thay đổi giá, ban đầu cho thị trường hàng hóa nơi sự biến động phổ biến hơn, nhưng hiện nay nó cũng được các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng rộng rãi.
Các nhà giao dịch hiếm khi sử dụng chỉ báo này để phân biệt các hướng di chuyển của giá trong tương lai, nhưng sử dụng nó để nhận thức về sự biến động lịch sử gần đây là gì để chuẩn bị kế hoạch thực hiện cho giao dịch.
Đặt điểm dừng và điểm vào ở các mức có lợi để tránh bị dừng hoặc bị đánh cắp được coi là lợi ích của chỉ báo này.
ATR được phân loại là một “bộ dao động” vì đường cong kết quả dao động giữa các giá trị được tính toán dựa trên mức độ biến động giá trong một khoảng thời gian đã chọn.
Nó không phải là một chỉ báo hàng đầu vì nó không tiết lộ gì liên quan đến hướng giá cả. Giá trị cao gợi ý rằng các điểm dừng rộng hơn, cũng như các điểm vào lệnh để ngăn thị trường di chuyển nhanh chóng chống lại bạn.
Với tỷ lệ phần trăm của ATR đọc được, nhà giao dịch có thể hành động hiệu quả với các lệnh liên quan đến các mức định cỡ tương ứng được tùy chỉnh cho đơn vị tiền tệ hiện có.
Công thức tính chỉ báo ATR là gì?
Chỉ báo ATR phổ biến trên phần mềm giao dịch Metatrader4 và trình tự công thức tính toán bao gồm các bước đơn giản sau:
- Đối với mỗi khoảng thời gian đã chọn, hãy tính ba giá trị tuyệt đối: a) giá trị “Cao” trừ đi “Thấp”, b) “Cao” trừ đi “Đóng” của kỳ trước và c) giá trị “Đóng” của kỳ trước trừ đi “Thấp”
- “True Range”, hay TR, là giá trị lớn nhất trong ba phép tính trước đó
- ATR là đường trung bình động trong khoảng thời gian đã chọn. Cài đặt độ dài điển hình là “14”
Các chương trình phần mềm thực hiện công việc tính toán cần thiết và tạo ra chỉ báo ATR như được hiển thị ở phần dưới cùng của biểu đồ sau:
Chỉ báo ATR bao gồm một đường cong dao động duy nhất. Trong ví dụ trên với cặp tiền tệ “GBP / USD”, phạm vi chỉ báo ATR là từ 5 đến 29 “pips”.
Tại các “đỉnh” trong đường cong, bạn có thể nhìn thấy trực quan các “chân nến” đang mở rộng về kích thước, bằng chứng về cường độ hoạt động.
Nếu các giá trị thấp vẫn tồn tại trong một khoảng thời gian, thì thị trường đang củng cố và một sự đột phá có thể xảy ra.
Cách sử dụng chỉ báo ATR trong giao dịch Forex
Cách sử dụng chỉ báo ATR là gì? Wilder ban đầu đề xuất một chiến lược giao dịch ATR là một phần cốt lõi trong hệ thống biến động theo xu hướng của anh ấy.
Các quy tắc giả sử bạn đã tham gia giao dịch theo xu hướng. Ví dụ: mua vào một thị trường tạo ra mức cao mới mỗi ngày.
Các quy tắc của chiến lược giao dịch ATR này rất đơn giản để tuân theo và chỉ định một cách hiệu quả nơi dừng và đảo ngược vị trí của bạn. Dưới đây là các bước liên quan:
- Nhân phạm vi thực trung bình với một hằng số. Wilder đề xuất 3.0 là hằng số và gọi giá trị kết quả là ARC
- Tìm giá đóng cửa quan trọng (SIC). Đây là mức đóng cửa cực kỳ thuận lợi trong những ngày ‘N’ trước đó
- Hình vuông và đảo ngược vị trí của bạn một ARC từ SIC
- Điều này được thiết kế để sử dụng với các giá trị hàng ngày và đối với các quy tắc này, ‘N’ được đặt ở mức 7, để đưa ra phản ứng đủ nhanh với sự biến động.
Theo nghĩa rộng, bạn có thể sử dụng chỉ báo ATR như một chỉ dẫn về sự thèm muốn trên thị trường để theo đuổi các động thái giá.
Ví dụ: nếu thị trường tăng cao hơn, chỉ khi nhu cầu mua mạnh vẫn còn thì phạm vi sẽ tiếp tục mở rộng. Nếu phạm vi thu hẹp, một số có thể giải thích điều đó là gợi ý về sự suy giảm quan tâm đến việc theo đuổi chuyển động theo hướng thuần.
Các cách sử dụng khác trong giao dịch với chỉ báo ATR
Bởi vì nó đo lường sự biến động của thị trường, bạn cũng có thể sử dụng chỉ báo ATR như một công cụ để hướng dẫn vị trí dừng và giới hạn và cũng để định cỡ vị trí.
Những ngày này, những cách sử dụng này cho chỉ báo phạm vi thực trung bình có lẽ phổ biến hơn là một công cụ tạo tín hiệu giao dịch.
Turtles – một nhóm những người mới bắt đầu đạt được thành công lớn trong giao dịch chỉ sau một vài tuần đào tạo – đã sử dụng chỉ báo ATR để định cỡ vị trí.
Họ đã làm điều này để bình thường hóa sự biến động đồng đô la của các vị trí của họ. Các quy tắc giao dịch của họ kêu gọi họ giao dịch trên bất kỳ một trong hơn hai mươi hợp đồng khác nhau, dựa trên chuyển động giá.
Vì họ không biết vị trí nào sẽ thắng hoặc thua, họ cần phải điều chỉnh theo sự biến động của các thị trường khác nhau.
Ví dụ, điều này ngăn cản việc nhận một khoản lỗ lớn chỉ vì hợp đồng đó tình cờ chuyển nhượng nhiều hơn các hợp đồng khác. Họ đặc biệt sử dụng phạm vi thực trung bình trong 20 ngày. Giá trị càng cao thì vị trí của họ càng nhỏ và ngược lại.
Lợi ích của việc sử dụng chỉ báo ATR
Nói một cách dễ hiểu, khi một cổ phiếu hoặc một cặp tiền tệ có mức độ biến động cao, nó có ATR cao hơn, trong khi một cổ phiếu hoặc một cặp tiền tệ có mức biến động thấp hơn có ATR thấp hơn.
Chỉ báo ATR có thể được sử dụng bởi các nhà giao dịch để tham gia và thoát khỏi các giao dịch và cũng để đặt các lệnh cắt lỗ và chốt lời.
Việc sử dụng phạm vi thực trung bình để xác định các mức mục tiêu cắt lỗ và chốt lời. Bằng cách này, xác suất bị dừng lại và sau đó thị trường tiếp tục theo hướng dự đoán của bạn là thấp vì chỉ báo tính đến sự biến động của thị trường tại thời điểm đó.
Điểm dừng của chỉ báo ATR thậm chí còn hữu ích hơn khi bạn không thể xác định mức cao hoặc thấp gần đây để giúp đánh giá mức cắt lỗ của bạn.
Do đó, chiến lược giao dịch Trung bình True Range có thể rất hữu ích trong việc đưa ra các quyết định giao dịch. Chỉ báo ATR chủ yếu được sử dụng như một công cụ để thiết lập mức cắt lỗ.
Các nhà giao dịch đã sẵn sàng cho sự biến động lớn hơn và biến động giá rộng hơn bất cứ khi nào ATR cao. Là một nhà giao dịch, do đó, bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ của mình xa hơn để tránh bị dừng giao dịch sớm.
Mặt khác, khi ATR có độ biến động thấp hơn, bạn có thể sử dụng mức dừng lỗ chặt chẽ hơn và điều này giúp cải thiện tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng mà không gây nguy hiểm cho giao dịch của bạn.
Chỉ báo Phạm vi Đúng Trung bình cũng cho phép các nhà giao dịch hiểu tiềm năng lợi nhuận của các giao dịch. Có thể đặt mức chốt lời gần hơn trong thị trường có độ biến động thấp và đặt mức chốt lời xa hơn nếu mức độ biến động rất cao.
Kết luận
Như vậy, bài viết đã chia sẻ đến bạn những thông tin về chỉ báo ATR là gì và cách sử dụng ATR trong giao dịch Forex.
Hy vọng bài viết mà chienluocfx.com mang đến cho bạn ngày hôm nay sẽ giúp ích cho quá trình đầu tư của bạn. Tham khảo thêm nhiều bài viết khác của chúng tôi trên website nhé!
